Submit to Facebook
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 CURSURI ANUL II:

Matematici financiare

Finante si analiza pietelor financiare

Modele cu stari multiple

Matematici actuariale in asigurarile de viata

Teoria riscului 

Metode cantitative in managementul riscului

Seminar stiintific

Practica de specialitate

 

Matematici financiare

lect.univ.dr. Mircea Iulian
6 credite

  1. Rate ale dobanzii. Dobanda instantanee. Valuare actuala. Rata reala si rata monetara.
  2. Acumulare. Dobanda compusa. Elementele dobanzii. Capitaluri echivalente. Operatiuni de scontare.
  3. Anuitati cu beneficii constante. Tipuri de anuitati.
  4. Anuitati cu beneficii variabile.
  5. Fractionalitati. Plati continue. Plati aleatoare.
  6. Rambursarea împrumuturilor.
  7. Contracte forward. Riscul activelor.
  8. Obligatiuni.
  9. Evaluarea obligatiunilor. Masuri de risc asociate.
  10. Analiza solicitarilor conditionate.
  11. Modele stochastice pentru veniturile din investitii.
  12. Calcul stochastic în finante.
  13. Evaluarea proiectelor de investitii. Managementul activelor financiare.

 

Finante si analiza pietelor financiare

prof.univ.dr. Daniel Stefan Armeanu
6 credite

  1. Functia de utilitate.Fundamentarea deciziei de investitii financiare in mediu aleatoriu.Distributii de probabilitate care modeleaza fenomelele financiare.
  2. Masurarea riscului investitiilor.Value at Risk.
  3. Teoria portofoliului.Criteriul rentabilitate risc.Optimizarea si diversificarea portofolilui.
  4. Aplicarea modelelor si metodelor clasice de gestionare a portofoliilor de active financiare.Modelul APT .Modelul CAPM.
  5. Eficienta pietelor financiare.
  6. Modele stocastice.Lema lui Ito.Miscarea browniana.
  7. Evaluarea produselor financiare.Operatiunile de hedging si arbitraj.Modelul Black&Scholes.
  8. Curba ratelor dobanzii.Evaluarea obligatiunilor zero-cupon.
  9. Modelarea riscului de credit. 

 

 Modele cu stari multiple

lect.univ.dr. Silvia Dedu
6 credite

  1. Modele de supravietuire. Functia de repartitie si densitatea de repartitie a duratei de viata. Functia de supravietuire si riscul de deces
  2. Viata medie; partea intreaga si partea fractionara a duratei de viata. Intervale de incredere pentru rata anuala de mortalitate
  3. Modele cu doua stari si estimarea parametrilor
  4. Estimarea repartitiei duratei de viata
  5. Modele de supravietuire. Functia de repartitie si densitatea de repartitie a duratei de viata. Functia de supravietuire si riscul de deces
  6. Expresii analitice pentru intensitatea mortalitatii: Gompertz, Makenham, Moivre
  7. Modele: Cox, Nelson-Aalen, familii Katz, Kaplan-Meier
  8. Probabilitati de trecere pentru lanturi Markov
  9. Planuri de finantare. Analiza planurilor de finantare. Asigurare si reasigurare.

 

Matematici actuariale in asigurarile de viata

lect.univ.dr. Roxana Ciumara
6 credite

  1. Durata de viata. Durata de viata reziduala. Probabilitati de supravietiure. Risc de mortalitate. Tabele de mortalitate. Modele/legi de mortalitate.
  2. Tipuri de asigurari de viata. Contracte de asigurare sau de renta viagera în context determinist, cu rata dobânzii constanta. Asigurare la termen, dota pura, asigurare de tip dota, asigurare de boala, rente viagere, rente temporare. Variabila aleatoare pierdere/profit.
  3. Media si dispersia valorii actuale a beneficiilor contractelor de asigurare de viata cu durata de viata aleatoare, în urmatoarele cazuri: Contracte de asigurare cu beneficii variabile. Fractionalitati viagere. Tipuri speciale de contracte de asigurare de viata. Contracte cu participare la profit. Bonusuri.
  4. Tarifare în asigurarile de viata. Prime nete si prime brute. Rezerva în asigurarile de viata.
  5. Asigurari de grup. Modelul Lindeloff; modelul Santacrocce; legea Gompertz-Makeham.
  6. Riscuri competitive. Asigurarea activilor si invalizilor. Asigurari colective. Pensii.
  7. Tehnici de evaluare.
  8. Utilizarea tehnicii costurilor emergente reduse pentru tarifare si evaluarea rezervelor si a profitabilitatii.
  9. Profitul din mortalitate. Testarea profitului.
  10. Asigurari cu stari multiple; probabilitati de tranzitie si de mentinere într-o anumita stare; riscuri competitive. Utilizarea probabilitatilor de tranzitie si de mentinere într-o anumita stare în evaluarea fluxurilor financiare medii pentru asigurari cu stari multiple (de exemplu: pensii, asigurari de sanatate).
  11. Modele stocastice în asigurari.
  12. Analiza modificarilor în rezultatele tehnice.

 

Teoria riscului

lect.univ.dr. Silvia Dedu
6 credite

  1. Distributii de frecvente si de marime a daunei.
  2. Functia generatoare de momente pentru suma de N variabile aleatoare independente.
  3. Forme simple ale reasigurarii de tip proportional sau excess of loss.
  4. Probabilitatea de ruinare pe orizont de timp finit, pentru daune discrete/continue si relatiile dintre probabilitatile de ruinare.
  5. Probabilitatea de ruinare pe orizont de timp infinit. Inegalitatea lui Lundberg si coeficientul de ajustare.
  6. Analiza influentei operatiunii de reasigurare asupra coeficientului de ajustare si a probabilitatii de ruinare.
  7. Teoria credibilitatii. Statistici Bayesiene si estimatori Bayesieni. Probabilitati conditionate si teorema lui Bayes.
  8. Functii de pierdere. Factor de credibilitate si formula pentru prima de credibilitate.
  9. Abordarea Bayesiana a teoriei credibilitatii si ipotezele de baza ale acesteia. Abordarea Bayesiana empirica a teoriei credibilitatii.
  10. Dependenta. Modele liniare generalizate (GLM).
  11. Media si dispersia pentru distributiile componente ale familiei exponentiale.
  12. Predictori lineari, exemple de modele simple care implica factori si modele polinomiale.
  13. Estimatorii parametrilor modelului liniar generalizat (GLM).
  14. Teste statistice pentru a determina daca modelul estimat este valid statistic.

 

 Metode cantitative in managementul riscului

lect.univ.dr. Roxana Ciumara
6 credite

  1. Clasificarea riscurilor.
  2. Cuantificarea riscurilor.
  3. Diversificare.
  4. Analiza financiara dinamica.
  5. Modele interne.
  6. Cerinte de capital.

 

 Seminar stiintific

conf.univ.dr. Laura Elly Naghi
10 credite


 Practica de specialitate

conf.univ.dr. Laura Elly Naghi
15 credite

 

Noutati

Tutoriat anul II - Modele cu stări multiple
07 Jan 2019

Vă aducem la cunoștință că luni, 21 ianuarie, ora 18.00, este programat un tutoriat cu tema: Mo [ ... ]

Oportunitate job- Junior Actuary la ERGO Asigurări...
21 Dec 2018

 Adecco Permanent Placement is looking for its client, ERGO Asigurari de Viata, part of one of the  [ ... ]

Oportunitate job- Junior Actuary la ERGO
17 Oct 2018

ERGO Asigurari de Viata, part of one of the biggest German insurance group, is looking for a junior  [ ... ]

Date de contact masteranzi anul I
14 Sep 2018

Bun venit tuturor bobocilor! Pentru o comunicare eficientă pe durata programului vă rog să aveț [ ... ]

Admitere TACT - sesiunea septembrie
08 Aug 2018

A fost anunțată sesiunea de admitere din septembrie care se desfășoară în ASE în perioada 6-8 [ ... ]

Parteneri

 

13 serii de absolventi

Sustinut de Asociatia Romana de Actuariat.

Masterul de Tehnici Actuariale este recunoscut international.

Conditie de inscriere in Registrul National al Actuarilor.