Submit to Facebook
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

CURSURI ANUL I:

Economie cantitativă

Instituții și produse de asigurări

Indicatori ai raportărilor financiare

Matematici financiare

Statistică actuarială

Analiza datelor și regresii

Simulări statistice

Principiile modelării

Reglementări aplicabile în asigurări

Serii de timp

 

Economie cantitativă

conf.univ.dr. CRISTESCU Amalia

6 credite

1.Teorii și modele economice. Analiza evoluțiilor economice recente
2.Analiza comportamentului consumatorilor. Utilitatea economică. Curbe de indiferennță. Cererea. Elasticitatea cererii.
3.Analiza comportamentului firmelor. Funcția de producție. Costurile de producție. Profitul. Oferta. Elasticitatea  ofertei.
4. Analiza piețelor. Concurența perfectă vs. concurența imperfectă. Maximizarea profitului.
5. Analiza relațiilor dintre politicile economice, piețe și firme. Globalizarea și activitățile economice multinaționale. Modele macroeconomice pe blocuri funcționale.
6. Echilibrul macropiețelor și propagarea șocurilor macroeconomice. Eficiența politicilor macroeconomice. Politica fiscal-bugetară. Politica monetară.  Mixul de politici economice.  Influențe asupra pieței asigurărilor.
7.Echilibrul balanței de plăți. Managementul cursului de  schimb. Importanța comerțului internațional. Modelul IS-LM-BP.

 

Instituții și produse de asigurări

conf.univ.dr. NAGHI Laura Elly
6 credite

1.Piața asigurărilor – instituții, principali actori
2.Caracteristici generale ale asigurărilor. Clasificare a principalelor produse
3.Asigurari de viata
4.Diferența între raportări în funcție de scop (prudențial, fiscal, transparență). Diferența între IFRS și raportările statutare. Tipuri de entități financiare care aplică IFRS și în ce scop. IFRS 4 – Contracte de asigurări (Obiective, arie de aplicabilitate, recunoaştere, evaluare politici contabile, prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare)
5.IFRS 5 – Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte (Obiective, arie de aplicabilitate, recunoaştere, evaluare politici contabile, prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare); IFRS 9 – Instrumentele financiare
6.Analiza raportarilor generate de Solvency II
7.Analiza raportări prudențiale și statutare pentru companii de asigurari

 

Indicatori ai raportărilor financiare

 

 

Matematici financiare

conf.univ.dr. MIRCEA Iulian
6 credite

1. Curs introductiv: Obiectivele disciplinei si competentele dobandite ca rezultat al invatarii. Precizarea metodelor si a instrumentelor de lucru, precum si a cerintelor si standardelor de evaluare  formativa pe parcursul studiului si de evaluare finala.
Teoria ratelor de dobândă: modele cashflow, valoarea în timp a banilor, discount,  dobânda instantanee, valuare actuală, rata reală şi rata monetară, acumulare, dobândă simplă, dobândă compusă, elementele dobânzii, capitaluri echivalente, operaţiuni de scontare.     
2. Ecuaţia de valuare şi aplicaţiile sale: exemple de ecuaţii cu plăţi certe, aplicarea la rambursarea împrumuturilor, calcularea preţului sau a randamentului de exploatare şi de răscumpărare a unei obligaţiuni
3. Evaluarea acțiunilor, calculul randamentului unei acțiuni. Evaluarea proiectelor, calcularea valorii actualizate nete, calcularea ratei interne de rentabilitate. Ipotezele piețelor eficiente; Teoria alegerii raționale; Funcții de utilitate; Compararea oportunităților de investiții.    
4.   Proprietățile măsurilor de risc. Varianța returnului, Valoarea la risc (VaR), TvaR.  Contracte forward, rate forward, preţuri forward, măsura forward neutră. Tratarea incertitudinii. Mulţimi vagi.
5.  Modelarea dinamicii ratei de dobândă;  modele stochastice pentru rentabilitatea investițiilor,  model de rată a dobânzii stochastice.  Modele stochastice pentru veniturile din investiţii.       
6.  Evaluarea opţiunilor şi arbitrajul; Limita inferioară şi superioară a preţului unei opţiuni; Evaluarea opţiunilor europene şi americane; Modelul binomial și modelul Black-Scholes.
7. Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix; Obligaţiuni zero-cupon; Evaluarea opţiunilor call emise pe obligaţiuni zero-cupon; Managementul activelor financiare

 

Statistică actuarială

prof.univ.dr. IFTIMIE Bogdan
6 credite

1.Noțiuni elementare de Teoria Probabilităților. Variabile aleatoare, funcția de repartiție a unei variabile aleatoare. Repartiții clasice de tip discret.
2.Funcția de densitate de repartitie. Repartitii clasice continue.
3.Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare: momente inițiale și centrate. Media, mediana, modul, varianta, asimetria și excesul. Proprietăți. Cuantilele repartițiilor.
4.Medii condiționate. Repartiția exces mediu în raport cu un anumit nivel de pierdere și excesul mediu. Repartiția cenzurată la stânga și shiftată. Variabila pierdere limitată. Variabile mixate.
5.Momentele inițiale și centrate pentru vectori aleatori bidimensionali. Covarianta și coeficientul de corelație a două variabile aleatoare. Repartiția sumei a două variabile aleatoare independente determinata ca și convoluția funcțiilor de probabilitate/densităților de repartiție.
6.Legea numerelor mari. Teorema limită centrală. Aplicații la portofolii mari pentru care pierderile se modelează cu ajutorul unor variabile aleatoare i.i.d..
7.Variabile de pierdere asociate contractelor cu franșiza deductibilă, franșiza nedeductibilă, cu pierdere limitată, cu cedare în reasigurare. Determinarea în fiecare caz a repartiției pierderii suferite de societate și a pierderii medii.
8.Clasa (a, b, 0). Modele compuse de frecvență. Formula recursiva a lui Panjer pentru clasa (a, b, 0). Modele agregate de pierdere. Metoda recursivă.
9.Funcții copula. Caracterizarea funcției de repartiție a unui vector aleator multidimensional cu ajutorul repartițiilor marginale și a unei funcții copula. Teorema lui Sklar. Măsuri de dependentă ale cozii superioare. Copule Gaussiene. Copule Arhimediene.
10.Introducere în Teoria Valorilor Extreme. Repartițiile Valorilor Extreme: Gumbel, Frechet, Weibull. Teorema Fisher-Tippett. Metoda Block Maxima. Repartitiile Pareto Generalizate. Teorema Balkema-de Haan-Pickands.
11.Selecții din populații statistice oarecare și repartiții de selecție. Repartiția asimptotică a mediei de selecție. Repartiția statisticii t pentru selecții dintr-o repartiție normală. Repartiția F pentru raportul variantelor de selecție provenind din selecții independente dintr-o populație normală. Proprietăți ale estimătorilor punctuali.
12.Metode de estimare punctuală: Metoda momentelor și metoda verosimilității maxime. Repartiția asimptotică a estimatorilor obținuți prin metoda verosimilității maxime.
13.Intervale de încredere pentru un parametru necunoscut a unei populații statistice construite pe baza unei selecții aleatoare. Intervale de încredere pentru media și varianta unei populații normale. Intervale de încredere pentru parametrul p a unei repartiții binomiale și pentru media unei repartiții Poisson, incluzând și aproximarea cu repartiția normală. Intervale de încredere pentru diferența mediilor a două populații normale independente.
14.Verificarea ipotezelor statistice. Noțiuni generale: Ipotezele nulă și alternativa, erorile de tipul I și II, regiune critică, nivel de semnificație, p-value. Teste statistice pentru populații normale, binomiale și respectiv Poisson. Teste de concordanță statistică: Testul Hi Patrat și testul Kolmogorov-Smirnov.

 

Analiza datelor și regresii

conf.univ.dr. COVRIG Mihaela

6 credite

1.Prezentarea de metode adecvate pentru efectuarea de analize exploratorii asupra seriilor univariate și bivariate de date statistice.
2.Prezentarea Analizei în Componente Principale ca metodă de reducere a dimensiunii.
3.Modelul de regresie liniară simplă.
4.Modele liniare generalizate.
5.Metode de estimare a distribuției duratei de viață.
6.Graduare: tehnici și teste; aplicații pe tabele de mortalitate. Modele de estimare a mortalității: modelul Lee-Carter.

 

Simulări statistice

conf.univ.dr. FULGA Cristinca

6 credite

1.Generating Random Numbers and Random Variables
2.Foundations of Monte Carlo Simulations
3.Statistical Analysis of Simulated Data. Statistical Validation Techniques
4.Simulation of Discrete-Events Systems
5.Simulating Financial and Actuarial Models

 

Principiile modelării

6 credite

 

 

Reglementări aplicabile în asigurări

6 credite

 

 

Serii de timp

lect.univ.dr. SOLOMON Ovidiu

6 credite

1.Operatorul de decalaj, operatorul de diferenţă şi rădăcini ale ecuaţiei caracteristice ale unei serii de timp. Filtru liniar.
2.Modele staţionare liniare pentru analiza seriilor de timp.
3.Modele de medie mobilă (MA).
4.Modele autotegresive (AR) şi modele de medie mobilă autoregresive (ARMA).
5.Prognoze deterministe pe baza datelor serii de timp, folosind modele de medie mobilă, aplicând tehnici de netezire şi ajustarea sezonală când este potrivită.
6.Aplicaţie a unui model de serii de timp pentru variabile economice.  
7.Criterii pentru selectarea modelelor şi teste asupra reziduurilor unei serii de timp.
8.Modele nestaţionare pentru analiza seriilor de timp.
9.Modele ARIMA. Metodologia Box-Jenkins.
10.Serii de timp cointegrate. Metodologia Engle-Granger.
11.Modelul autoregresiv multivariat. Modele neliniare pentru serii de timp nestaţionare.
12.Mersul aleator discret şi mersul aleator cu creştere normal distribuită, cu şi fără tendinţă.
13.Serii de timp univariate cu proprietatea Markov.

Noutati

Tutoriat anul II - Modele cu stări multiple
07 Jan 2019

Vă aducem la cunoștință că luni, 21 ianuarie, ora 18.00, este programat un tutoriat cu tema: Mo [ ... ]

Oportunitate job- Junior Actuary la ERGO Asigurări...
21 Dec 2018

 Adecco Permanent Placement is looking for its client, ERGO Asigurari de Viata, part of one of the  [ ... ]

Oportunitate job- Junior Actuary la ERGO
17 Oct 2018

ERGO Asigurari de Viata, part of one of the biggest German insurance group, is looking for a junior  [ ... ]

Date de contact masteranzi anul I
14 Sep 2018

Bun venit tuturor bobocilor! Pentru o comunicare eficientă pe durata programului vă rog să aveț [ ... ]

Admitere TACT - sesiunea septembrie
08 Aug 2018

A fost anunțată sesiunea de admitere din septembrie care se desfășoară în ASE în perioada 6-8 [ ... ]

Parteneri

 

13 serii de absolventi

Sustinut de Asociatia Romana de Actuariat.

Masterul de Tehnici Actuariale este recunoscut international.

Conditie de inscriere in Registrul National al Actuarilor.